معرفی مدلهای Arch Garch و کاربرد آنها در اقتصاد
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 983 کیلوبایت
قیمت: 11000 تومان
توضیحات:
مقاله رشته اقتصاد با موضوع معرفی مدلهای Arch Garch و کاربرد آنها در اقتصاد، در قالب فایل word و در حجم 32 صفحه.
چکیده:
با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارهای تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نیز اهمیت خاصی دارد.هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران با استفاده از خانواده الگوهای خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (Arch) بوده است. برای این منظور از الگوی متقارنGrch و الگوهای نامتقارن TGARCH ،EGARCH و APGARCH استفاده به عمل امده است،تا برآورد تاثیر اخبار نوسانات در ایران بپردازیم. برای این منظور از داده های روزانه ی نرخ ارز 1208 داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. یعنی تاثیر اخبار بد(منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مشخصات مدل (Arch(q
GARCH
N-GARCH
I-GARCH
E-GARCH
Q-GARCH
GJR-GARCH
T-GARCH
مرور ادبیات مدلسازی نوسانات نرخ ارز
مدلTGARCH
مدلAPGARCH
داده های تحقیق
برآورد الگوها و آزمون فرضیه
جمع بندی و ملاحظات
منابع
مقاله رشته اقتصاد با موضوع معرفی مدلهای Arch Garch و کاربرد آنها در اقتصاد، در قالب فایل word و در حجم 32 صفحه.
چکیده:
با عنایت به اهمیت نرخ ارز در بازارهای تجارت خارجی توجه به نوسانات نرخ ارز نیز اهمیت خاصی دارد.هدف اساسی در این مقاله ارزیابی اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران با استفاده از خانواده الگوهای خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (Arch) بوده است. برای این منظور از الگوی متقارنGrch و الگوهای نامتقارن TGARCH ،EGARCH و APGARCH استفاده به عمل امده است،تا برآورد تاثیر اخبار نوسانات در ایران بپردازیم. برای این منظور از داده های روزانه ی نرخ ارز 1208 داده استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. یعنی تاثیر اخبار بد(منفی) بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب (مثبت) می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
مشخصات مدل (Arch(q
GARCH
N-GARCH
I-GARCH
E-GARCH
Q-GARCH
GJR-GARCH
T-GARCH
مرور ادبیات مدلسازی نوسانات نرخ ارز
مدلTGARCH
مدلAPGARCH
داده های تحقیق
برآورد الگوها و آزمون فرضیه
جمع بندی و ملاحظات
منابع
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تحقیق سازه ی روش های مقابله ای